Histograma del MACD Estoy negociando algunas estrategias basadas en la reversión media de una muestra de 77 ETFs. Estos ETFs son los más líquidos. Una de las estrategias que comercializo se basa en MACD-Histograma. Es un indicador muy utilizado que he retocado un poco. Esta es una de las mejores estrategias que tengo. Aquí puede leer sobre el indicador. He retocado este un poco a lo siguiente: La barra del histograma del MACD debe haber caído 4 días en una fila. La cuarta barra más reciente debe haber estado por debajo de cero. El cierre actual del ETF debe ser inferior al día anterior. La entrada está en el cierre. La salida es en el primer día cuando el cierre es más alto que el día anterior. Aquí está un ejemplo (la salida estaba en el cierre el día después porque la ETF subió en precio): Para abreviar es viceversa. Sin embargo, mucho tiempo es mucho mejor que corto. En general corto es mucho más difícil de negociar. En total, esta estrategia ha generado 6669 operaciones en mi cartera de 77 ETFs. Este diagrama muestra la ganancia promedio por comercio desde el año 2000. Entre los 77 ETF casi ninguno es negativo: De mes a mes obtendremos el siguiente gráfico de barras: Creo que esto es bastante buenos resultados. Suponiendo que uno sólo puede negociar máximo diez posiciones a la vez como una cartera, obtenemos esta curva de equidad:
No comments:
Post a Comment